Управление операционными рисками банка: практические рекомендации - Р. Бедрединов Страница 6

Книгу Управление операционными рисками банка: практические рекомендации - Р. Бедрединов читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!

Управление операционными рисками банка: практические рекомендации - Р. Бедрединов читать онлайн бесплатно

Управление операционными рисками банка: практические рекомендации - Р. Бедрединов - читать книгу онлайн бесплатно, автор Р. Бедрединов

Ознакомительный фрагмент

7. Эскалировать спорные вопросы по операционным риска на уровень комитета по рискам или Правления банка.

4.2.3.4. О выполнении этих задач риск-менеджеры отчитываются перед директором по рискам, перед Правлением банка и перед Советом директоров.

4.3. Субъекты третьей линии защиты

Третья «линия защиты» включает в себя процесс независимого контроля и регулярного аудита эффективности всей системы управления операционными рисками и контроля её соответствия требованиям ЦБ РФ и Базельского комитета [22].

В третьей линии защиты, операционными рисками управляет подразделение по аудиту, а именно аудиторы.


4.3.1. Аудиторы.

4.3.1.1. Обязанность аудитора (в рамках управления операционными рисками) – осуществлять текущий независимый контроль и регулярный аудит эффективности всей системы управления операционными рисками и её соответствия требованиям ЦБ РФ и Базельского комитета, а также давать заключения о соответствии или несоответствии с замечаниями, которые должны быть устранены.

4.3.1.2. Аудит должен производится не чаще двух раз в год и не реже одного раза в год.

4.3.1.3. Права аудитора фиксируются в нормативных документах, регламентирующих деятельность подразделения по аудиту.

5. Этапы управления операционным риском
5.1. Четыре этапа управления риском

Управление операционными рисками состоит из четырех этапов:

Этап 1. Идентификация рисков (выявление, классификация, документирование).

Этап 2.Анализ и оценка (определение владельца, классификация, оценка, выбор метода управления, определение мероприятий).

Этап 3. Управляющее воздействие – выполнение мероприятий по минимизации риска.

Этап 4. Мониторинг (контроль исполнения мероприятий, измерение уровня риска, отчетность).


Управление операционными рисками банка: практические рекомендации

Схема 3. Взаимосвязь четырех этапов управления операционным риском

5.2. Два подхода управления риском

Для управления рисками используются два взаимодополняющих подхода:

«сверху вниз» – подход, при котором оцениваются последствия реализации риска (прямые и косвенные потери/затраты, их влияние на конечные результаты деятельности банка);

«снизу вверх» – подход, при котором выявляются и оцениваются источники, причины и последствия (потенциальные и реализованные) возникновения риска в подразделениях банка и бизнес-процессах. Идентификация рисков при таком подходе происходит путем оценки реакции сотрудников, процессов, технологий на внутренние или внешние воздействия, и при этом определяются точки контроля.

6. Компоненты управления операционными рисками

Для достижения целей управления операционными рисками, обозначенных в п. 2.1, субъекты управления операционными рисками выстраивают и поддерживают в эффективном состоянии следующие риск-процедуры, которые обозначаются как компоненты управления операционными рисками:

Компонент № 1. Эффективная работа с инцидентами.

Компонент № 2. Выявление рисков и их устранение.

Компонент № 3. Система раннего предупреждения рисков.

Компонент № 4. Обеспечение непрерывности деятельности.

Компонент № 5. Координация работы всех департаментов в управлении рисками.

Компонент № 6. Система отчетов и прогнозов, поддержание базы рисков.

Компонент № 7. Контроль соблюдения стандартов минимизации рисков.


Управление операционными рисками банка: практические рекомендации
6.1. Компонент № 1. Эффективная работа с инцидентами

6.1.1. Гарантии качественной обработки всех банковских инцидентов.

6.1.1.1. Банк организует работу со всеми видами банковских инцидентов [23]. По каждому виду инцидентов банк назначает департамент, который в рамках выполнения своих функций [24] отвечает за организацию и осуществление эффективной работы с этими инцидентами (за их идентификацию, минимизацию ущерба, расследование, отчеты об исполнении мер и за организацию прочих необходимых действий во всем банке, включая его территориальные подразделения). Непосредственно такую работу с инцидентами организуют риск-координаторы департаментов.

6.1.1.2. Риск-координатор назначает экспертов по инцидентам [25] в своем департаменте и среди сотрудников, функционально курируемых департаментом (в т. ч. в территориальных подразделениях), организует и контролирует их работу. Численность и местонахождение экспертов по инцидентам определяется так, чтобы они охватывали работой все инциденты своего вида во всем банке, включая все территориальные подразделения (при этом может использоваться удаленная работа с инцидентами).

Перейти на страницу:
Вы автор?
Жалоба
Все книги на сайте размещаются его пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваша книга была опубликована без Вашего на то согласия.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии / Отзывы

Комментарии

    Ничего не найдено.